Arbitao(ATAO)去中心化的套利交易

当前位置:首页 > 区块链 > 区块链项目 发布时间:2018-08-13编辑:来源:www.chgold.com阅读数: 手机阅读
过去的几年对于加密社区来说非常令人兴奋并且有利可图,加密货币市场周围的生态系统正在慢慢成熟,但是确实如此。 尽管如此,新兴的加密货币市场仍然受到缺乏监管,安全问题和操纵等基本问题的困扰。 因此,在2017年末的加密热潮推动比特币价格接近2万美元之后,市场处于整合模式,尽管在这种情况下很难实现利润,但很多交易者转向套利策略,因为他们在每个市场环境中工作 实际上是无风险的。加密货币市场对于套利交易者来说是一个完美的竞争环境,因为一些市场或交易对的低流动性造成剧烈波动,导致巨大的价差。 但是由于这些市场在执行方面存在分散的性质和低效率,即使是套利交易者也面临着诸如各种注册和账户设置,自动化访问,执行速度,安全和许多交易所的流动性等重要挑战。Arbitao由市场专家,交易商和开发人员组成的社区成立,他们决定联手合作并共享资源,旨在克服所有这些挑战。主要功能Arbitao根植于专业算法、金融专业知识和独特的技术解决方案,是利用套利配对和无风险连锁等自动化套利策略谋取丰厚利润的大好时机。Arbitao为每种类型的人提供各种联合投资方案,如此投资人便可以团结一致共同从自动化套利交易中赚取利益。Arbitao正在开发一款集成云计算功能的钱包,以解决潜在套利链的高度复杂求解空间。任何社区成员都可以在该系统内进行运算,并在此过程中获得额外的回报。Arbitao正在建立一个独一无二的网络基础设施,将平台运行速度提高100倍,从而在最短时间内执行交易。Arbitao既是一个流动性聚合模块,能够降低整个加密货币市场的波动性,从而推动加密货币成为市场主流,而且随着其成熟度的不断提升,吸引更多的机构投资者。Arbitao 将为社区提供低费用且容易安全进行 BTC 和 ATAO 之间交易的内部交易所。产品解决方案将通过四个连续的阶段,实现Arbitao的服务。我们的解决方案旨在解决套利交易者面临的所有问题,例如必须经过大量KYC或AML注册才能注册各种交易所,处理不同的界面,在所有平台获得充足的资金和流动性,并找到最有利可图的套利机会。1、Arbitao平台和TAOxArbitao为ATAO生态系统提供了一个资金汇总平台,以便从社区的不同交易所之间的套利交易中获益。对市场深入分析后,Arbitao采用特定参数定义了不同的投资组合,以实现最佳利润。通过轻松访问该平台,ATAO可以自动在高波动性的市场中为每个人实现套利交易。通过合并我们投资组合的流动性和资源,Arbitao的社区成员可以利用我们开发的算法,持续改进项目Arbitao创立的基础设施并合并分散在精心挑选的不同交易所的流动性。已经开发了仪表板并且集成了一个钱包。利润以美元计价,因为该货币的波动率较低并且能够保证稳定的回报。此外,利润可以立即取出或用于再投资。提款将采用即将发行的ATAO货币。项目Arbitao团队也在开展TAOArbitao交易,以确保ATAO和BTC之间的交易简单安全。然而,我们也与主要交易所保持联系,以便更快地扩张社区。2.测试阶段:套利配对交易在第一阶段之前,Arbitao分析了主要交易所及其BTC配对的价差。此外,我们专注创建了一套实现套利交易的基础设施。在意识到价差的巨大差异后,Arbitao开发了一套自动化套利交易系统,该系统能够根据交易时间、交易费用、交易量、订单等查看19家最大交易所的潜在套利机会。该系统自2017年11月上线,并已用于整合套利交易。一个值得信赖的爱好者和贸易者特定团体正在测试这个原型,直至不存在重大错误为止。3.第1阶段:套利配对交易Arbitao在意识到交易所交易量低以及因滑点造成的意外成本这两大挑战之后,找到了一种使任何类型投资者都能参与套利交易的解决方案:通过汇集我们的资源并相互分享套利机会,每个人平均获得的利润更多(“胜者为王”的时代已经过去了)。套利机会非常多,但成交量不大。因此,Arbitao正在对投资进行汇总,并且该算法将其分解为适当的规模,以便在更频繁的交易中减少交易量。实际上,这会带来更高的利润。参见摘要3.“套利交易”的示例。只要有足够的流动资金和适当的网络基础设施,该系统就会为社区带来活力。当我们的首次代币发售筹集了20,000,000美元的启动资金时,可以确保这一点。4.第2阶段:同步多空策略Arbitao正在使用的另一个套利策略是同步多空策略。此处,我们分析了交易所之间的价差,并监测了自动化机器人对套利影响最大的交易所。通过这种分析,可以将现有算法与多空策略进行对比,以便能够执行更多的套利机会。以下示例说明了如何执行此策略:

当两个交易所之间的价差足够大时(第一条垂直线),该算法以较高的价格销售BTC(蓝线= Bitstamp),同时购买相同数量价格较低的BTC(红线=Bitfinex)。然后系统等待,直至这些交易所之间的价差最小,同时执行相同的反向交易(在Bitstamp出售并在Bitfinex上购买)。所以无风险套利收益是第一次和第二次价差之间的差额。此外,可以使用与期货相同的策略,这是附加功能。目前,它正在为Bitmex和Bitfinex工作。

5.第3阶段:套利链交易随着市场不断发展,创建了更多加密货币项目和交易所。这导致了交易所市场价格更高的不平等,从而带来更多的套利机会。由于各种各样的货币和代币,套利链的某些组合比交易配对更有利可图。然而,可行组合的计算非常复杂,因为需要考虑更多的变量才能找到最有利可图的套利项目。因此,Arbitao团队正在开发集成云计算功能的 ATAO钱包,以便能够在给定的解决方案空间中以充足的时间计算复杂的优化,这是由动态变量决定的。生态系统可以提供的计算能力越强,计算中可能包含更多的货币、代币和交易所,从而增加了多维解决方案空间。这会产生更多的交易可能性和更高的回报。下面的示例展示了一次链交易套利机会:

6.第4阶段:完全去中心化的套利交易第4阶段通过允许每个用户使用他们在交易所账户的API凭证设置其ATAO钱包,将完成去中心化过程。此外,对于自动化Arbitao算法,这将使用户能够自行创建自己的算法并执行独立于项目Arbitao交易组合之外的订单。在这一点上,Arbitao网络的复原能力会非常高,以至于无法再关闭。围绕套利交易的整个生态系统最终将出现,因为将会存在数据汇总者、优化算法、精细调整交易策略等等的需求。物理接近交易所的节点或适当的快速互联网连接也将为网络提升价值,其中相应的有效负载将作为奖励分发给系统最近的节点。随着Arbitao不断发展并完成大事记,由于网络中运行更多的节点和越来越去中心化的网络结构,将会存在更多的用户,更多的交易所套利交易流动资金以及更快的速度和适应能力。这反过来会增加对ATAO的需求,因其是访问Arbitao交易平台的关键。尽管ATAO的供应量不限于特定的数量,但新的货币不应该对价格产生负面影响,因为需大于供。

技术细节1.区块链ATAO区块链基于NAV币的代码(a.k.a navoin-core),整个项目名为ATAO-core在GitHub上公开https://github.com/arbitao/atao-core关于NavCoin的工作前提的决定 开发人员是因为他们创建的区块链快速,安全并且交易成本低。 可以这么说,没有必要“重新发明轮子”。navcoin-core和ATAO-core之间有一些区别。 其中之一是ATAO的权益增值更多。 这是因为很多人认为网络的权力下放程度较高。 高额奖励是强大权益增值,并且可以使网络拥有许多节点。其他差异会影响交易的可扩展性和速度。 优化已实施,以便交易费用减少,而确认发生得更快。1.1 股权证明共识机制ATAO的共识机制是股权证明(PoS),它是比特币工作证明(PoW)共识机制的一种替代方案。通过工作证明,矿工可以解决难以验证的数学问题,以确保网络不会被恶意客户滥用。通过验证交易并将解决数学问题的工作存入其中,矿工创建新的交易块,工作证明由此得名。第一个找到当前交易块恰当解决方案的矿工可以收集块奖励,奖励包括由发件人支付的交易费和(或)新近可用的代币(如果尚未达到代币的最终总供应量)。另一方面,股权证明允许代币持有人投注它们,这意味着他们会收到发件人支付的交易费用,以帮助网络验证交易。股权证明区块链客户不必证明他们所投入的工作,因为激励措施不同,使得网络垃圾邮件拥堵或操纵它不再具有吸引力:如果客户被识别为恶意操作者,他会失去其投注的代币。这远高于工作证明系统的能源效率。用户甚至可以使用2W的功率将他们的硬币放在Raspberry Pi上。因此,这可以将用户在投注时所赚取的利润最大化。ATAO区块链向资助者支付7%的利益。考虑到硬件要求不像基于工作证明的区块链那样夸张,这足以实现盈利。以下是股权证明和工作证明的对比。这样您就可以非常清楚的明白我们选用股权证明而不是工作证明的原因。

1.2 完全去中心化作为基于股权证明的区块链,ATAO推动去中心化区块链。加密爱好者确信矿池降低了区块链的去中心性。他们雇佣一家企业或一群人管理网络计算能力(a.k.a. hashrate)。在基于工作证明系统中,这可能会增加Sybil攻击和51%攻击的可能性。由于ATAO依赖于股权证明,所以矿池的经济效益并不高。另外,由于共识是在不依赖计算能力的情况下随机完成的,因此将矿池资源集中在一起是没有意义的。所以,ATAO比比特币等工作证明系统更加去中心化。

1.3 业内最快的交易速度O投注的一个额外津贴是用户需要拥有一个完整的节点钱包,比如ATAO钱包,它可以下载整个区块链数据,也就是自创建区块链起所有交易的历史记录。节点越多,交易速度越快。度量标准可以用于比较市场资本和活跃节点数。NavCoin的比例约为0.28,而Dash为0.58,Monero为1.11,以太坊为1.34。这量化了区块链交易的去中心化程度。这表明NavCoin拥有最好的激励系统,可以使区块链上交易的每笔金额通往更多的活跃节点。ATAO的目标是通过投注,增加收益,并由此实现对用户更佳的且更具吸引力的结果。在加密货币行业中,ATAO的交易速度最快,每隔30秒创建一次块。因此,与比特币有时需要几分钟甚至几小时创建一次块不同,所有交易均在几秒钟内得到确认。ATAO每秒可以处理1120笔交易。

1.4 交易成本低

作为基于股权证明的系统,交易成本远低于其他区块链。目前,区块链上的交易成本大约为0.0001 ATAO。这是非常实惠的。然而,无需昂贵的采矿设备,每年获得7%的资助者回报率同样具有吸引力。即使是Raspberry Pi也可以运行投注钱包。

1.5 ATAO和NavCoin的区别尽管ATAO以NavCoin为基础,但并不支持NavCoin的某些功能。两者之间的主要区别是ATAO没有侧链。这意味着ATAO没有“私人发送”功能。但是,由于ATAO是一种通用代币,可以访问Arbitao的套利交易平台而不是访问支付手段,因此无需追踪交易。所以,整个总账与比特币类似,是公开可用的。ATAO区块链将具有与NAV代币第1.1版相同的功能。这意味着它也将继承从比特币0.13分支出的navcoin-core的某些功能。因此,该功能将与支持NavCoin的大多数交易所和应用程序兼容。Arbitao将能够利用继承的协议,高速处理实时交易。交易成本很低,想要投注的用户可以简单地购买价格低于100美元的Raspberry Pi 3套装,并设置自己的投注钱包。1.6 ATAO钱包Arbitao在Github上发布了第一个也是唯一的官方ATAO钱包:https://github.com/arbitao/atao-core。 安装的每个钱包都将成为ATAO网络中的一个节点,并以去中心化点对点(P2P)方式与其他节点通信。ATAO钱包的第一个版本将支持发送和接收ATAO,也支持投注它们。下一个主要版本将引入一项新功能并标志着Arbitao第2阶段的开始:用户可以为网络贡献计算能力和互联网带宽,并赚取ATAO的奖金。最后,ATAO钱包在第3阶段将允许直接使用您自己的应用程序编程接口证书与加密货币交易所进行整合,这将使历史上第一次完全去中心化套利成为可能。

1.7 资助为了投注新型加密货币,用户首先需要下载最新版ATAO钱包。安装并启动钱包后,整个区块链副本将被下载到该计算机。在下载完成之前,您的钱包将处于未激活状态。根据当前区块链的实际大小和互联网连接速度,大概在一至两个小时内将会完成下载。用于投注的代币可以在尚未激活的状态下发送到钱包。区块链下载完成后,钱包就可以准备投注了。用户可以进入设置部分并点击“解锁钱包投注”。系统将提示用户输入钱包的密码来完成该过程。大约60秒后会出现一条消息,表示期望在特定时期内获得奖励。格式设定为分钟、小时和天。值得注意的是,此时钱包的安全性并未丢失。将代币发送给其他人时,您仍然需要提供密码。同时,让您的钱包始终在线运行,以实现利润最大化。利润是复杂的,你投注的时间越长,你赚的越多。您可以使用功率低于2W的Raspberry Pi 3机器进行资助。1.8 投注奖金投注奖金最初就比较高,这会激励很多人参与。相反,这保证了功能强大的、交易速度快的去中心化网络。在第一个月,投注奖金为5%。从本质上讲,如果您投注10,000代币,在启用投注后在线运行钱包一个月后,您将获得500奖金。然而,重要的是要注意奖金是基于中奖的代币组而不是代币总数。正常奖金是投注的每块大约0.01至8代币。可以使用以下公式计算:投注奖金=(组内代币数)*(投注天数/365)* 0.07例如:1000代币在置于投注五天的代币组中。奖金将是1000 *(5/365)*0.05 = 0.959代币。在接下来的几个月里,投注奖金将会下降以减轻通货膨胀。

第二年一整年,投注奖金设置为每月利益的0.8%。第三年开始,它将永久固定为每年利益的7%。

1.9 孤块有时可能会创建一个块,但会被其他节点拒绝,因为未达成共识。这些块被称为孤块。这是一种常见现象,它是由两个钱包几乎同时对下一个块投注造成的。钱包通过向其他节点发送消息通知他们你投注了下一个块。如果其他节点早前已收到来自不同钱包的类似消息,则节点将回复它为时已晚。您的钱包会将该块标记为孤块。您可以识别钱包交易标签上的孤块。它们通常是浅绿色,而不是深绿色,并且旁边有一个问号图标,表示其他节点未在区块链上确认它们。孤块的平均发生率约为3%。这是由于短块时间引起的。

2.加密货币交易所的应用程序编程接口本质上来讲,Arbitao最重要的方面是与交易所沟通。这是通过特殊接口实现的,这些接口是为了使机器能够以自动化标准化方式相互通信而创建的。这种接口的技术术语是应用程序编程接口(API)。

2.1 通用应用程序编程接口可以将应用程序编程接口定义为为访问另一个应用程序或操作系统的功能而创建应用程序和算法的过程或指令集。通俗地说,应用程序编程接口指定软件中的不同功能或算法应该如何相互作用。2.2 万维网的应用程序编程接口从网页开发的角度来看,应用程序编程接口通常是一组HTTP请求和对应的HTTP响应,通常采用ArbitaoML或JSON格式编码。HTTP请求和响应的替代方法是使用WebSocket,这是一种先进的技术,可以打开服务器和客户端之间的交互式通信会话,并且无需反复轮询服务器。为了使应用源自原始服务功能或数据的第三方应用程序成为可能,几乎所有大型在线服务都向开发者提供至少一个应用程序编程接口。网页应用程序编程接口的示例是· 脸谱网的图形应用程序编程接口:如果用户授权第三方应用程序,允许它读取和写入脸谱网用户的数据。· YouTube数据应用程序编程接口:将YouTube功能集成到应用程序中,例如上传视频,管理播放列表等。· 谷歌地图应用程序编程接口:谷歌地图应用程序编程接口可能有很多功能,例如在网站上放置地图,查找地点的相关信息,获取路线并将GPS坐标转换为街道地址。2.3 加密货币交易所的应用程序编程接口如前所述,项目Arbitao最重要的方面是与交易所沟通。大多数加密货币交易所都公开提供应用程序编程接口,并且许多交易所也有完善的文档记录。有些交易所应用程序编程接口部分或全部缺少文档,有些甚至都没有在他们的网站上提及,但只有在亲自咨询后才提供。BittreArbitao的WebSocket应用程序编程接口就是这样一个未公开的应用程序编程接口示例。项目Arbitao与交易所交互所需的两大功能是:市场数据:读取当前价格、近期交易以及交易量和订单的信息。订单管理:在交易所添加或删除订单,了解订单部分或全部填写和执行的时间。Arbitao与众多交易所结合在一起,已经实现了自定义适配器,它们以最有效的方式连接到每个交易所的应用程序编程接口。2.4 应用程序编程响应的标准化每个加密货币交易所都使用自己的格式和架构来处理从其他应用程序编程接口发送的数据。然后,将这些所谓的应用程序编程接口响应转换为内部标准化数据结构,我们称之为标准化。标准化是我们系统的一个组成部分,因为算法需要有意义地统一数据结构,才能被处理。不幸的是,数字货币交易所 API的可靠性值得怀疑。它也可能会遇到这样的问题:他们的某个API在某段时间内宕机。另一个可能发生的问题 - 甚至更难意识到 - 是数据本身错误,或者响应结构中的某些内容没有任何警告就被改变了。为了避免我们这边产生的错误,这可能是由于交易所API方面的错误导致的,我们进行一套复杂的测试。只有通过这些测试的API响应被认为已成功标准化。如果标准化失败,相关数据将不会被进一步处理。这也是为了确保设法控制交易所API的恶意行为者无法操纵我们的系统。

3.降低延迟在信息技术行业,延迟是指在传输或处理数据期间发生的延时。例如,从您在计算机上执行命令到数据比特经互联网传输到目的地,并最终目的地处理命令之间所需的时间跨度。从本质上讲,这是系统对请求进行响应所花费的时间。3.1 为什么延迟是一个问题正如标题强调的,延迟是发出请求和响应之间的延时。当涉及到交易时,它会对盈利能力产生很大的影响。交易者和投资者需要有一个准确的市场快照,以便他们能够做出谨慎的决定。高波动意味着价格始终高度波动。因此,对盈利来说,准确的读数和快速的指令传输都是不可或缺的。大多数交易所的延迟很高。高延迟意味着请求与结果之间的延时相当可观。造成的结果往往是不能准确进行市场读数。如果所使用的图表套件具有较高的延迟,交易者无法意识到价格变化。他们可能比其他人进行类似交易的时间稍晚。这些意料之外的价格变化会造成严重损失。例如,交易者想要在5.5买入并在7.0卖出,如果延迟过高,当价格已经升至6.0时,才批准了他的购买请求,这大大降低了利润。在最坏的情况下,如果交易成本大于保证金,那么交易就会产生损失。这就是低延迟通信通道应与交易所共同使用的原因。与传统金融市场相比,加密交易所的终端和网络接口似乎来自上一个时代。具有很大的改进潜力,而且项目Arbitao获得了很多这方面的专业知识。3.2 我们的延迟方法由于我们项目的性质不断变化,我们采用了两种方法解决延迟问题。起初,我们的网络结构由一个数据中心组成,该数据中心连接到全球众多的虚拟专用服务器(VPS)。这个星型网络使用了到数据中心的高速连接。我们已经投资了互联网专用接入(DIA)技术,这使得我们能够使用比常规互联网连接快100%至1000%的定制路由路径。VPS机器本身并不互相连接,而是以各自交易所可能的最佳方式连接到不同的交易所。一些交易所已经在NY4占有一席之地,这是一个优势,因为他们可以直接交叉连接。并非每个VPS的节点都连接到每个交易所。但是,为了保证故障安全系统,我们通过独立的VPS服务,将至少两个不同的节点连接到同一个交易所来创建冗余。如果一个VPS服务失败,第二个将继续工作,所以在我们的系统中该交易所不会出现停机时间。通过最大化减少交易所服务器与其相应VPS之间的物理距离,延迟可以减少100倍。这就是为什么我们选择VPS服务的原因,他们的服务器与交易所服务器非常近。

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